股指期权涨跌幅

大家好，下面小编给大家分享一下。很多人还不知道股指期权的价格。下面详细解释一下。现在让我们来看看！

期货滚动

作者:邱宁

周四三大指数涨跌互现，午后涨幅收窄。半导体、机器人概念、光伏板块活跃，多只股票涨停。两市共有3000只股票获得分红，成交额超过万亿元。每日额度余额方面北向资金净流入超过52亿元，交易成交方面北向资金净买入超过27亿元。

本周标的窄幅整理，波动不大，金融期权市场相对平静。周四上证50ETF期权日成交量和日持仓量分别为183.6万份和206.95万份，成交PCR为0.80，持仓量PCR为0.73。周四，50ETF收于2.866，在当天早盘上涨后继续下跌。期权的隐波表现明显负相关，市场对下跌仍有恐慌。当日交易活跃的合约存在于8月份均值附近，2.9执行价合约日成交量超过20万手，也累计了当前的最大持仓量。8月周四，平、虚值多头合约普遍加仓，表明上方压力较大，市场短期仍持悲观态度。由于标的价格的小幅下跌和隐含的看涨波，看涨期权的价格全部下跌，跌幅大多在10%以内。但市场存在避险需求，看跌价格的隐性看涨波略有上升。8月份，一些浅虚合约的价格涨幅已经不到2%。

周四，沪深300ETF、深证300ETF、CICC 300股指期权当日成交量分别为149.34万、23.18万、10.17万，成交PCR分别为0.88、0.80、0.63；当日持仓分别为155.08万、26.56万、18.38万，持仓PCR分别为0.91、0.84、0.69。金融市场上有很多投资者专注于套期保值以提升收益，尤其是在市场整理的时候。本周看涨合约交易偏好明显上升，300系列期权看涨合约普遍加仓，持仓均匀分布在平浅虚合约，即4.3-4.6区间。价格方面，如果标的价格变化不大，隐藏波下行，看涨和看跌合约价格一般都会下跌。周四，8月合约下跌不到10%。中证1000指数期权上市一周。第一周市场表现稳定，符合预期，日均成交量2.55万，日均持仓量1.49万。目前中证1000在7100附近徘徊，期权仓位主要积累在Mo208-C-7200和MO2208-P-7000，隐浪高于50和300系列。

隐含波动率方面，50ETF、沪深300ETF、300股指、1000股指期权加权IV分别收于19.24、19.59、19.94、20.42、23.44。本月隐波振荡下行，仍下降空，但速度放缓。策略上，建议仍以卖方为主，可采取大跨度的建卖结合。策略主要是做空波动，赚取时间价值。持有至到期期间，如果目标价不超过执行价，会有收益，但要加强风险控制。(作者单位:永安期货)

文章转载自:新浪新闻

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